Estratégias de negociação de opção pro

Estratégias de negociação de opção Pro
Usando a volatilidade para selecionar a melhor estratégia de negociação da opção.
O comércio de opções é um jogo de probabilidade. Uma das melhores maneiras de colocar as chances do seu lado é prestar muita atenção à volatilidade e usar essa informação ao selecionar a estratégia de negociação adequada. Existem várias estratégias de negociação de opções diferentes para escolher. Na verdade, uma das principais vantagens para as opções de negociação é que você pode criar posições para qualquer perspectiva de mercado e mudar, um pouco, um pouco, muito, muito ou mesmo inalterado ao longo de um período de tempo. Isso oferece aos comerciantes mais flexibilidade do que simplesmente ser estoque longo ou curto.
Uma chave importante para o sucesso comercial da opção é saber se um aumento ou queda da volatilidade ajudará ou prejudicará sua posição. Algumas estratégias só devem ser usadas quando a volatilidade é baixa, outras apenas quando a volatilidade é alta. É importante primeiro entender o que é a volatilidade e como medir se é atualmente alto ou baixo ou em algum lugar intermediário, e em segundo lugar para identificar a estratégia adequada para usar, dado o atual nível de volatilidade.
A volatilidade é alta ou baixa?
Antes de prosseguir, vamos primeiro definir alguns termos e explicar o que queremos dizer quando falamos sobre a volatilidade e como medir isso.
O preço de qualquer opção é constituído pelo valor "intrínseco" se for "in-the-money" e "time premium". Uma opção de compra é in-the-money se o preço de exercício da opção for inferior ao preço do estoque subjacente. Uma opção de venda é in-the-money se o preço de exercício da opção estiver acima do preço do estoque subjacente. O tempo premium é algum valor acima e além de qualquer valor intrínseco e essencialmente representa o valor pago ao escritor da opção, a fim de induzi-lo a assumir o risco de escrever a opção. As opções fora do dinheiro não têm valor intrínseco e são compostas exclusivamente pelo tempo premium. O nível de tempo premium no preço de uma opção é um fator crítico e é influenciado principalmente pelo nível atual de volatilidade. Em outras palavras, em termos gerais, quanto maior o nível de volatilidade de um determinado estoque ou mercado de futuros, mais tempo haverá no preço das opções desse estoque ou mercado de futuros. Por outro lado, quanto menor a volatilidade, menor será o tempo premium. Assim, se você está comprando opções, idealmente você gostaria de fazer isso quando a volatilidade é baixa, o que resultará em pagar relativamente menos por uma opção do que se a volatilidade fosse alta. Por outro lado, se você estiver escrevendo opções, você geralmente quer fazê-lo quando a volatilidade for alta para maximizar a quantidade de tempo premium que você recebe.
Definição de Volatilidade Implícita.
O valor da "volatilidade implícita" para uma determinada opção é o valor que seria necessário conectar a um modelo de precificação de opções (como o famoso modelo Black / Scholes) para gerar o preço de mercado atual de uma opção dado que as demais variáveis ​​(subjacentes preço, dias de vencimento, taxas de juros e a diferença entre o preço de exercício da opção e o preço do título subjacente). Em outras palavras, é a volatilidade "implícita" pelo preço atual do mercado para uma determinada opção. Existem várias variáveis ​​que são inseridas em um modelo de preços de opções para chegar à volatilidade implícita de uma determinada opção: O preço atual do título subjacente O preço de exercício da opção em análise Taxas de juros atuais O número de dias até a opção expirar. preço real da opção.
Os elementos A, B, C e D e E são variáveis ​​"conhecidas". Em outras palavras, em um determinado momento, pode-se observar o preço subjacente, o preço de exercício da opção em questão, o nível atual das taxas de juros e o número de dias até a opção expirar e o preço real do mercado da opção . Para calcular a volatilidade implícita de uma determinada opção, passamos os elementos A a E para o modelo de opção e permitem que o modelo de preços de opções para resolver o elemento F, o valor da volatilidade. É necessário um computador para fazer esse cálculo. Esse valor de volatilidade é chamado de "volatilidade implícita" para essa opção. Em outras palavras, é a volatilidade que está implícita no mercado com base no preço real da opção. Por exemplo, em 18/08/98, a opção IBM Call 1998 da IBM foi negociada a um preço de 4,62. As variáveis ​​conhecidas são: O preço atual da garantia subjacente = 128,94 O preço de exercício da opção em análise = 130 Taxas de juros correntes = 5 O número de dias até a opção expira = 31 O preço de mercado real da opção = 4,62 Volatilidade = ?
A variável desconhecida que deve ser resolvida é o elemento F, a volatilidade. Dadas as variáveis ​​listadas acima, uma volatilidade de 32.04 deve ser conectada ao elemento F para que o modelo de preços de opções gere um preço teórico igual ao preço real de mercado de 4.62 (esse valor de 32.04 só pode ser calculado passando as outras variáveis em um modelo de precificação de opções). Assim, a "volatilidade implícita" para a Chamada 130 de IBM em setembro de 1998 é de 32,04 a partir do final em 18/08/98.
Volatilidade implícita para uma segurança dada.
Embora cada opção para um determinado estoque ou mercado de futuros possa negociar em seu próprio nível de volatilidade implícita, é possível chegar objetivamente a um único valor para se referir como o valor médio de volatilidade implícita para as opções de uma determinada segurança para um dia específico. Esse valor diário pode então ser comparado ao intervalo histórico de valores de volatilidade implícita para essa segurança para determinar se essa leitura atual é "alta" ou "baixa". O método preferido é calcular a volatilidade implícita média da chamada ao dinheiro e colocar para o mês de vencimento mais próximo, que tem pelo menos duas semanas até o vencimento, e se refere a isso como a volatilidade implícita para esse mercado. Por exemplo, se em 1 de setembro a IBM estiver negociando em 130 e a volatilidade implícita para a Chamada de 130 de setembro e 130 de setembro são 34,3 e 31,7, respectivamente, então pode-se afirmar objetivamente que a volatilidade implícita da IBM é igual a 33 (34,3 + 31,7) / 2).
O conceito de volatilidade relativa.
O conceito de ranking de Volatilidade Relativa permite que os comerciantes determinem objetivamente se a atual volatilidade implícita para as opções de uma determinada ação ou commodity é "alta" ou "baixa" em uma base histórica. Este conhecimento é fundamental para determinar as melhores estratégias de negociação para empregar para uma determinada segurança. Um método simples para calcular a Volatilidade Relativa é observar as leituras mais altas e mais baixas em volatilidade implícita para opções de valores mobiliários determinados nos últimos dois anos. A diferença entre os valores mais altos e os mais baixos pode ser cortada em 10 incrementos ou deciles. Se a volatilidade implícita atual for no decil mais baixo, a Volatilidade Relativa é "1." Se a volatilidade implícita atual for no decil mais alto, a Volatilidade Relativa é "10." Esta abordagem permite que os comerciantes façam uma determinação objetiva sobre se a volatilidade da opção implícita é atualmente alta ou baixa para uma determinada segurança. O comerciante pode então usar esse conhecimento para decidir qual estratégia de negociação empregar.
Como você pode ver nos números 1 e 2, a volatilidade implícita para cada segurança pode variar bastante ao longo de um período de tempo. Na Figura 1, vemos que a atual volatilidade implícita para a Cisco Systems é de cerca de 36 e, na Figura 2, vemos que a volatilidade implícita para Bristol Myers é de cerca de 33. Com base em valores brutos, essas volatilidades implícitas são aproximadamente iguais. No entanto, como você pode ver a volatilidade para a Cisco Systems está na parte inferior do seu próprio intervalo histórico, enquanto a volatilidade implícita para Bristol Myers é muito próxima do alto da sua própria faixa histórica. O comerciante de opções experientes reconhecerá esse fato e usará diferentes estratégias de negociação para opções de negociação nessas duas ações (ver Figuras 4 e 5).
A Figura 3 mostra um ranking diário de níveis atuais de volatilidade implícita para alguns mercados de ações e futuros. Como você pode ver, o nível bruto da volatilidade implícita pode variar muito. No entanto, comparando o valor bruto para cada mercado de ações ou futuros com a faixa histórica de volatilidade para esse dado estoque ou mercado de futuros, pode-se chegar a um Índice de Volatilidade Relativa entre 1 e 10. Uma vez que o Rácio de Volatilidade Relativa para uma determinada ação ou O mercado de futuros é estabelecido. Um comerciante pode então seguir os Números 4 e 5 para identificar quais estratégias são apropriadas para usar no momento presente, e tão importante, quais estratégias evitar.
Fonte: Opção Pro por Essex Trading Co., Ltd.
Posição de volatilidade relativa (1-10)
Venda Call / Buy Put.
Venda Put / Buy Call.
Considerações na Seleção de Estratégias de Negociação de Opção.
Volatilidade implícita atual e taxa de volatilidade relativa: se a volatilidade relativa (em uma escala de 1 a 10) for baixa para uma determinada segurança, os comerciantes devem se concentrar em estratégias premium de compra e devem evitar opções de escrita. Por outro lado, quando a Volatilidade Relativa é alta, os comerciantes devem se concentrar em estratégias premium de venda e devem evitar opções de compra.
Este método de filtragem simples é um primeiro passo crítico para ganhar dinheiro em opções a longo prazo. A melhor maneira de encontrar os "bons" negócios é primeiro filtrar os negócios "ruins". Comprar prémio quando a volatilidade é alta e vender premium quando a volatilidade é baixa são negociações de "baixa probabilidade", pois colocam as probabilidades imediatamente contra você. Evitar esses negócios de baixa probabilidade permite que você se concentre em negócios que têm uma probabilidade muito maior de ganhar dinheiro. A seleção comercial adequada é o fator mais importante nas opções de negociação de forma lucrativa a longo prazo.
Como você pode ver nos gráficos de volatilidade implícita exibidos nos números 1 e 2, a volatilidade da opção implícita pode variar bastante ao longo do tempo. Os comerciantes que não sabem se a volatilidade das opções estão atualmente altas ou baixas não tem idéia se estão pagando demais pelas opções que estão comprando ou recebendo pouquíssimas opções para as opções que estão escrevendo. Esta falta crítica de conhecimento custa perder os comerciantes de opções inúmeros dólares a longo prazo.
David Wesolowicz e Jay Kaeppel são os co-desenvolvedores do software de negociação da Option Pro. O Sr. Wesolowicz é o presidente da Essex Trading Company e foi negociador de piso no Chicago Board Options Exchange por nove anos. O Sr. Kaeppel é o Diretor de Pesquisa da Essex Trading Co. e é o autor do método de negociação da opção PROVEST e dos quatro maiores erros na negociação de opções. Essex Trading Company está localizado no 107 North Hale, Suite 206, Wheaton, IL 60187. Eles podem ser acessados ​​por telefone em 800-726-2140 ou 630-682-5780, por fax em 630-682-8065, ou por e - mail para essextr @ aol. Você também pode visitar seu site, essextrading.
O CRB TRADER é publicado bimensalmente pelo Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2º andar, Chicago, IL 60606. Direitos autorais e cópia; 1934 - 2002 CRB. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução de qualquer maneira, sem consentimento. A CRB acredita que a informação contida nos artigos que aparecem no CRB TRADER é confiável e todos os esforços são feitos para garantir a precisão. O Publisher renuncia à responsabilidade por fatos e opiniões aqui contidos.
209 W. Jackson Blvd. & # 149; Suite 200 & # 149; Chicago, Illinois 60606-6940 & # 149; EUA.

Opção trading gamma strategies pro.
Nós regulamentamos a lista de corretores de opções binárias.
Opção trading gamma strategies pro fx trading demo account grátis.
Um artigo que explica a relação entre a negociação de gama e a decadência do tempo de opção, e sua importância para estratégias de negociação de opções bem-sucedidas.
28 de novembro de 2018. Gamma é o feio filho do passo dos gregos da opção. Você sabe . Abaixo estão algumas das principais estratégias de opções e sua exposição a gama: gama. 1 de janeiro de 2018. A estratégia Gamma Scalping para opções pode ajudar a manter a neutralidade dos dados. Felizmente, para os comerciantes de opções, um straddle pode ser utilizado para negociar o.
Junte-se aos melhores serviços de sinais de opções binárias 2018. Opções Trading Gamma Strategies Pro.21 Out 2018. Mas gamma scalping como uma estratégia comercial não é para todos. . Gamma é a taxa de mudança do delta de uma opção em relação a uma mudança no. Opção Gamma Trading (Volcube Advanced Options Trading Guides Book 1). Opção Volatilidade Trading: Estratégias e Riscos (Volcube Opções Avançadas.

Siga estas 4 estratégias de negociação de opções para negociar como um profissional.
Por Money Morning Staff, Escritor contribuinte, Money Morning & bull; 29 de dezembro de 2017.
Comece a conversa.
Se você é como muitos investidores, você compra e vende ações, fundos mútuos e talvez alguns títulos municipais, mas você evitou as opções de negociação. As opções podem parecer arriscadas ou mesmo confusas para muitos investidores. Eles não precisam ser.
Hoje, estamos trazendo-lhe as nossas quatro estratégias de negociação de melhores opções para que você possa aprender como negociar como um profissional. E a melhor parte é que as opções podem trazer ganhos lucrativos dos investidores. Confira como as opções de negociação podem ser líquidas, você ganha 328% sem comprar uma ação de estoque, aqui e # 8230;
A preocupação mais comum sobre as opções de negociação de investidores é que elas são muito arriscadas.
Mesmo que as opções ofereçam ganhos de três dígitos e até quadruplos dígitos em questão de dias, eles também podem expirar sem valor, perdendo todo seu investimento. Afinal, é possível comprar uma opção de colocação ou chamada e assistir rapidamente declinar em valor para literalmente zero. Mesmo um estoque perdedor em um mercado ostentoso raramente chega a esse ponto.
Mas, seguindo nossa estratégia de opções, você pode reduzir seu risco e liberar o potencial de lucro dessas poderosas ferramentas de negociação.
O especialista em negociação da Morning Morning, Tom Gentile, dedica-se a ajudá-lo a aprender exatamente como jogar de forma segura e lucrativa. E quando você sabe o que fazer e o que não deve fazer, seu medo irá derreter.
É por isso que estamos trazendo os quatro passos de Gentile para o sucesso das opções hoje e # 8230;
Estratégia de Negociação de Opções No. 1: Faça Jogos de Recompensas de Risco Favoráveis.
O primeiro passo de Gentile é encontrar peças de recompensa de risco favoráveis. Isso significa encontrar uma ação que o preço da ação se moverá. Você não quer jogar uma ação que você espera ficar plana.
Você pode usar qualquer tipo de pesquisa que você confie para encontrar um estoque que vá para cima ou para baixo, mas o objetivo final é encontrar um estoque que se mova. Gentile prefere usar análises técnicas para encontrar esses estoques maduros.
A maneira mais lucrativa de dar início ao seu fluxo de renda 2018: Tom Gentile mostrou aos seus leitores a incrível oportunidade de marcar 69 movimentos vencedores de três dígitos em 2017. Agora ele identificou cinco novas oportunidades que ele espera retornar 946,14% combinados. Ainda melhor, todos começam em 2 de janeiro - o primeiro dia de negociação do ano. Aqui está o que você precisa saber e # 8230;
Análise técnica, ou gráficos, envolve a análise de movimentos de preços para encontrar padrões repetitivos. Nos mercados e em muitas outras áreas da vida, esses padrões se formam porque as pessoas tendem a fazer coisas semelhantes quando confrontadas com situações semelhantes. Não garante um resultado, mas empilha as coisas a seu favor.
Esses sinais são diretamente do mercado, onde a soma coletiva das decisões de todos cria padrões visíveis.
Estratégia de negociação de opções nº 2: corresponda as opções ao estoque.
Uma vez que você encontrou um estoque que você acha que vai se mover, o segundo passo é combinar as opções certas com o movimento esperado.
Existem muitas maneiras de usar opções para lucrar quando o estoque subjacente se move. Na maioria das vezes, você pode mantê-lo muito simples com a compra de uma única chamada e # 8211; quando você espera que o estoque suba para um certo preço & # 8211; ou coloque # 8211; quando você espera que um estoque caia abaixo de um certo preço.
Mas você também pode combinar essas opções em diferentes variações para reduzir seu risco e maximizar seus lucros. Por exemplo, a compra de duas chamadas diferentes, uma com um preço de exercício mais alto e outra com menor preço de exercício, ajuda a proteger o risco de que o estoque não eleve o preço mais alto. Mas se atinge o preço de exercício mais baixo, então o comércio paga por si mesmo.
Veja como Gentile usa uma propagação de "Bull Call" para maximizar a lucratividade neste comércio Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX), minimizando o risco.
Estratégia de negociação de opções nº 3: tenha um plano de entrada e saída.
Saber onde você deseja entrar em um comércio e onde você quer sair é algo que você precisa fazer para todas as negociações, e não apenas opções.
O plano é saber quanto dinheiro você está colocando em risco antes de começar com relação ao seu portfólio geral. Além disso, você precisa saber quando deseja sair de um comércio antes de fazê-lo, dessa forma você não está reagindo demais para as mudanças no mercado.
Um plano de saída é importante quando o comércio de opções também é bem sucedido. Você precisa ter uma idéia de quão longe você pode deixar o comércio antes que ele se torne atraente para bloquear seus lucros. Em outras palavras, você sai quando a recompensa potencial se torna indigna do dinheiro que você ainda terá em risco.
E se não for bem sucedido, você precisa determinar quão grande é uma perda que você está disposto a tomar antes de jogar a toalha, tudo antes de fazer o comércio.
Enquanto o último passo pode parecer que é o mais simples, também é o mais importante & # 8230;
Como pegar explosivos em mercados emergentes e manter seu dinheiro aqui em casa.
O Ocidente mal consegue gerar 3% de crescimento econômico anual, mas as economias de mercados emergentes aumentam rotineiramente 7% ao ano. Aproxime-se desse crescimento de casa com essas ações. Digite seu email abaixo para obter o relatório.
Money Morning dá acesso a uma equipe de dez especialistas do mercado com mais de 250 anos de experiência de investimento combinado - gratuitamente. Nossos especialistas - que apareceram na FOXBusiness, CNBC, NPR e BloombergTV - entregam dicas diárias de investimento e poupanças de estoque, fornecem análises com ações a serem tomadas e atendem suas maiores questões de mercado. Nosso objetivo é ajudar nossos milhões de assinantes de boletim eletrônico e os visitantes da Moneymorning a se tornarem investidores mais inteligentes e mais confiantes.
© 2018 Money Morning Todos os direitos reservados. Protegido por direitos autorais dos Estados Unidos e tratados internacionais. Qualquer reprodução, cópia ou redistribuição (eletrônica ou não, incluindo a world wide web), do conteúdo desta página, no todo ou em parte, é estritamente proibida sem a expressa permissão por escrito da Money Morning.
Endereço: 1125 N Charles Street Baltimore, MD, 21201 | Telefone: 888.384.8339 I Disclaimer | Sitemap | Política de privacidade | Whitelist Us.

Negociação de opções feita simples.
& # 8220; Coloque as bases do sucesso de negociação de opções com a minha adesão gratuita, e se você quiser dar um passo adiante, junte-se a uma das minhas associações. & # 8221;
Oi, eu sou Dale Brethauer, fundador e comerciante principal aqui no Options Infinity. Ao longo dos meus 30 anos de ganhar a vida negociando os mercados, refinei os meus sistemas de negociação de opções de probabilidade mais alta até apenas dois e os enviei a membros que lhe fornecem recursos normalmente reservados.
Espero ver você na comunidade.
Opção 101.
Em primeiro lugar, vamos analisar profundamente as opções e como funcionam como um veículo comercial para nos fazer dinheiro.
Opção de alavanca de opções.
Será dada uma atenção específica à forma como as opções se movem em valor em comparação com as ações que o contrato representa, bem como o seu máximo lucro e perda.
Psicologia.
A psicologia é um dos aspectos mais negligenciados do sucesso comercial, estas são as ferramentas que os profissionais usam que os novatos não são.
Configuração do gráfico.
Como configurar seus gráficos como o meu, então vamos terminar de construir a base e passar para o material que nos faz dinheiro.
Tamanho comercial.
Negociar com sucesso significa permanecer no jogo o suficiente para que o sistema funcione. Calcule seu tamanho de comércio adequado para fazer exatamente isso.
Trading Psychology PRO.
Este treino de 2 horas destaca as ferramentas & amp; regras que eu tenho curado durante 30 anos de negociação.
Canais de regressão.
Nesta lição, você aprenderá a usar os canais de regressão para identificar os extremos do preço e como usá-los para executar transações de alta probabilidade.
Fibonacci & amp; Movimentos Medidos.
Saiba como localizar suas saídas usando as extensões Fibonacci depois de inserir um sinal de ação de preço de movimento medido.
MAC MACD.
Nesta lição, você aprenderá como modificar a Divergência de Convergência de Mover Mover (MACD) para transformá-la em uma máquina de identificação de momentum.
Money Flow & amp; EMA.
Este trio de indicadores ajuda a identificar quando o dinheiro está fluindo em uma equidade (demanda) e quando está fluindo (fornecimento).
Spreads mensais de opções.
O sistema Option PRO concentra negociação em 5 ações / índices principais e gera negócios que produzem renda usando nosso sistema patenteado de entrada e saída. Os negócios geralmente têm tempos de espera mais longos, mas produz lucros nos mercados para cima, para baixo e para os lados.
Spreads de opções semanais.
2 anos de desenvolvimento e back testado com mais de 20, os sistemas de Regressão de Opções Semanais SPX (W. O.R.) implantam a opção de geração de renda se espalha durante períodos de ação de preço antecipado. Perfeito para o comerciante à procura de lucros rápidos a partir de tempos de espera mais curtos.
& # 8220; Os lucros das estratégias de Dale continuam chegando. É uma fonte de renda contínua e um pouco bem-vindo de segurança & # 8230; & # 8221;
"Os lucros das estratégias de Dale continuam chegando. É uma fonte de renda contínua e um pouco de segurança bem-vinda. Há muitos charlatões por aí. Mas você pode confiar em Dale. Eu sei que é verdade. Ele é um cara totalmente honesto que passa por 100% ".
Obtenha minhas Estratégias direto para sua caixa de entrada e.
Comece a fazer negócios mais inteligentes.
Sucesso! Bem-vindo à comunidade.
& # 8230; Hoje, usando apenas sua Revisão de Sessão para me guiar, essa conta agora vale $ 37.235.
"Oi, Dale, pensei que você gostaria de saber, comecei a operar seu sistema quase um ano atrás. Nesse ponto, minha conta de corretagem foi de $ 13.435. Hoje, usando somente sua Revisão de Sessão para me guiar, essa conta agora vale $ 37.235. Nada mal por 11 meses. Ansioso para construir essa conta usando sua ótima estratégia ".

Estratégias de negociação de opção Pro
Options Analytics Powerhouse.
2 anos de tempo e dados de cotação Lista de vigilância ao vivo roteando trades com capacidade de configuração de filtro 2 anos de gráficos de desvios de volatilidade implícita histórica Apresentação única de análise de opções, informações e idéias Dados de futuros de VIX em tempo real estão agora disponíveis.
LiveVol Core.
Todos os Essentials do LiveVol Pro.
Ferramentas de digitalização de mercado superiores Geradores de ideias ao vivo, incluindo chamadas abrangidas por setor Interface elegante e intuitiva Projetado com o comerciante de varejo em mente.
LiveVol Excel Add-on.
Companheiro poderoso para pesquisa e comércio.
Recuperar: subjacente em tempo real e amp; mercados de opções com profundidades, gregos e volatilidades Modelo: insira dados em tempo real em seus modelos de preços para análise de cenários e preços Monitor: negócios, posições e carteiras para oportunidades comerciais, riscos e ganhos e ganhos.
Soluções de dados.
Dados de Mercado Massivos e Pristinos.
Full Trade & amp; Cotação: Veja todos os carrapatos no mercado Instantâneos de um minuto e quinze minutos: captura do movimento do mercado intradiário Dados do final do dia: Citação & amp; Tamanho com dados de comércio agregado e bônus 15:45 pm instantâneo Operações subjacentes e de opções, cotações e calcs (volatilidades implícitas e gregos)
LiveVol Options Strategy Backtester.
Use o nosso Backtester para revisar os resultados históricos de retorno de 2 anos para 9 diferentes backtestros pré-gerados para chamadas cobertas e colocações garantidas em dinheiro em todos os estoques opcionais. Ver top 50 chamada coberta e dinheiro garantida coloca mais de 2 anos Personaliza backtests em 11 anos de dados históricos Defina intervalos delta, frequências de rolagem, prazos e filtros premium.
Análise com dados históricos.
Tempo e Vendas - dados TAQ.
Ganhos e Dividendos.
Dados EOD históricos.
VIX Futures.
Dados de futuro VIX em tempo real.
Informação do fluxo de pedidos ao vivo.
Mercado / Watch Shop Trades.
Scanners de mercado de opções.
Opcional Estratégia Scanner.
Opcional Componentes do Google Analytics.
LiveVol Excel Add-ons.
LV Excel Premium add-on.
LV Excel Unlimited add-on.
** As taxas mensais em todas as Plataformas LiveVol não podem ser avaliadas.
Abra e financie uma conta de corretagem na Trader Brokerage e obtenha o LiveVol Core totalmente gratuito.
O site escolhido, Trader Brokerage é um corretor-negociante licenciado. Este link web entre as duas empresas não é uma oferta ou solicitação para negociar em valores mobiliários ou opções, que podem ser de natureza especulativa e envolver riscos.
Se você deseja ir a Trader Brokerage, clique em OK. Se você não fizer isso, clique em Cancelar.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis no seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. As informações deste site são fornecidas apenas para educação geral e informações e, portanto, não devem ser considerados completos, precisos ou atuais. Muitos dos assuntos discutidos estão sujeitos a regras detalhadas, regulamentos e disposições legais que devem ser encaminhados para detalhes adicionais e estão sujeitos a mudanças que podem não ser refletidas nas informações do site. Nenhuma declaração dentro do site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia ou para fornecer conselhos de investimento. A inclusão de anúncios não-Cboe no site não deve ser interpretada como um endosso ou uma indicação do valor de qualquer produto, serviço ou site. Os Termos e Condições regem o uso deste site e o uso deste site será considerado aceitação desses Termos e Condições.
O site que escolheu, a LiveVol Securities, é um corretor autorizado. LiveVol Securities e LiveVol são empresas separadas, mas afiliadas. Este link web entre as duas empresas não é uma oferta ou solicitação para negociar em valores mobiliários ou opções, que podem ser de natureza especulativa e envolver riscos.
Se você deseja ir para o LiveVol Securities, clique em OK. Se você não fizer isso, clique em Cancelar.